银行从业风险管理初级试题

2019年初级银行从业资格考试风险管理考点试题七

【例题】(　)指某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险。

A.转移风险　　B.宏观经济风险

C.政治风险　　D.间接国别风险

『正确答案』D

『答案解析』本题考查间接国别风险。间接国别风险指某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险。

【例题】发生(　)事件或指标变动，则认为发生了国别风险。

A.主权违约

B.转移事件

C.货币升值

D.银行业危机

E.政治动荡

『正确答案』ABDE

『答案解析』本题考查国别风险识别。发生以下事件或指标变动，则认为发生了国别风险：(1)主权违约;(2)转移事件;(3)货币贬值;(4)银行业危机;(5)政治动荡。

【例题】主权违约是指主权债务人违约，违约指任何遗漏或延迟支付利息和或本金。但是折价兑换不包括在违约中。(　)

『正确答案』×

『答案解析』本题考查国别风险识别。主权违约是指主权债务人违约，违约指任何遗漏或延迟支付利息和或本金。折价兑换也包括在违约中。

【例题】(　)指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务，或者债务人资产被国有化或被征用等情形。

A.主权违约　　B.转移事件

C.货币贬值　　D.政治动荡

『正确答案』B

『答案解析』本题考查国别风险识别。转移事件指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务，或者债务人资产被国有化或被征用等情形。

【例题】货币贬值指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过(　)或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景或一国监管需要。

『正确答案』C

『答案解析』本题考查国别风险识别。货币贬值指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过25%或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景或一国监管需要。

【例题】银行业危机指某一经济体银行体系的崩溃，尤其易发生在金融危机的背景下。银行业危机中，衡量系统性危机的风险，即持有银行总资产(　)或以上的银行资不抵债，无法偿还储户和或债权人债务。

『正确答案』A

『答案解析』本题考查国别风险识别。银行业危机指某一经济体银行体系的崩溃，尤其易发生在金融危机的背景下。衡量系统性危机的风险，即持有银行总资产10%或以上的银行资不抵债，无法偿还储户和或债权人债务。

【例题】在银行监管的基本原则中，(　)是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标实现，又要降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。

A.依法原则　　B.公开原则

C.公正原则　　D.效率原则

『正确答案』D

『答案解析』本题考查银行监管。效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标实现，又要降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。

【例题】银监会明确提出良好银行监管的标准包括(　)。

A.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力

B.通过抑制金融创新促进金融稳定

C.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

D.鼓励公平竞争，反对无序竞争

E.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制

『正确答案』ACDE

『答案解析』本题考查银行监管。银监会明确提出良好银行监管的六条标准：促进金融稳定和金融创新共同发展;努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力;对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制;鼓励公平竞争，反对无序竞争;对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制;高校、节约地使用一切监管资源。

【例题】中国银监会提出的监管理念是“管市场、管风险、管内控、提高透明度”。(　)

『正确答案』×

『答案解析』本题考查银行监管。中国银监会提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。

【例题】关于风险监管的说法错误的是(　)。

A.风险监管是指通过识别银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估

B.风险监管是将风险按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式

C.风险监管是一种全面、静态的掌握银行情况的监管

D.风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式

『正确答案』C

『答案解析』本题考查银行监管。风险监管是一种全面、动态的掌握银行情况的监管。

【例题】风险监管的作用主要体现在(　)。

A.通过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估，能更好地了解机构的风险状况和管理素质，及早识别出即将形成的风险，具有前瞻性

B.通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案，更有计划性、灵活性和针对性

C.明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度，同时也提高管理层对监管的认同感

D.把监管重心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上

E.明确非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密

『正确答案』ABCE

『答案解析』本题考查银行监管。D错误，应是把监管中心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上。

【例题】下列不属于银行监管方法的是(　)。

A.市场准入

B.监督检查

C.资本监管

D.市场退出

『正确答案』D

『答案解析』本题考查银行监管。银行监管方法包括：市场准入、监督检查、资本监管。

【例题】在银行监管方法中，(　)指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。

A.市场准入　　B.监督检查

C.资本监管　　D.市场退出

『正确答案』A

『答案解析』本题考查银行监管。市场准入指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。

【例题】资金业务是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。(　)

『正确答案』×

『答案解析』本题考查主要业务操作风险控制。柜面业务是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。

【例题】柜面业务操作风险的成因包括(　)。

A.轻视柜面业务内控管理和风险防范

B.规章制度和业务操作流程本身存在漏洞

C.客户监管难度加大，信息技术手段不健全

D.柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识

E.柜员工作强度大但收入不高，工作缺乏热情和责任感等

『正确答案』ABDE

『答案解析』本题考查柜面业务。C选项为法人信贷业务操作风险的成因。

【例题】柜面业务操作风险的控制措施包括(　)。

A.完善规章制度和业务操作流程

B.加强业务系统建设

C.加强岗位培训

D.明确主责任人制度

E.强化一线实时监督检查

『正确答案』ABCE

『答案解析』本题考查柜面业务。D为法人信贷业务操作风险的控制措施。

【例题】下列属于法人信贷业务的是(　)。

A.客户贷款业务

B.平账和财务核对

C.贴现业务

D.银行承兑汇票

E.重要凭证和重要物品管理

『正确答案』ACD

『答案解析』本题考查法人信贷业务。BE为柜面业务，不选。

【例题】法人信贷业务的流程包括(　)。

A.评级授信　　B.贷后跟踪

C.信贷审查　　D.信贷审批

E.贷款发放

『正确答案』ACDE

『答案解析』本题考查法人信贷业务。法人信贷业务流程包括评级授信、贷前调查、信贷审查、信贷审批、贷款发放、贷后管理。

【例题】法人信贷业务操作风险的成因包括(　)。

A.片面追求贷款规模和市场份额

B.信贷制度不完善，缺乏监督制约机制

C.规章制度和业务操作流程本身存在漏洞

D.客户监管难度加大，信息技术手段不健全

E.社会缺乏良好的信贷文化和信用环境等

『正确答案』ABDE

『答案解析』本题考查法人信贷业务。C为柜面业务操作风险成因。

【例题】下列属于法人信贷业务操作风险控制措施的是(　)。

A.明确主责任人制度

B.加快信贷电子化建设

C.把握关键环节

D.成立个人信贷业务中心

E.提高法律介入程度

『正确答案』ABCE

『答案解析』本题考查个人信贷业务。D为个人信贷业务的操作风险控制措施。

【例题】个人信贷业务操作风险的成因包括(　)。

A.商业银行对个人信贷业务缺乏风险意识或风险防范经验不足

B.内部控制薄弱

C.内控制度不完善、业务流程有漏洞

D.管理模式不科学、经营层次过低且缺乏约束

E.个人信用体系不健全

『正确答案』ACDE

『答案解析』本题考查个人信贷业务。B为资金业务操作风险的成因。

【例题】汇率风险的变动取决于国内货币市场的供求状况。(　)

『正确答案』×

『答案解析』本题考查市场风险识别。汇率风险的变动取决于外汇市场的供求状况。

【例题】(　)指某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险。

A.转移风险　　B.宏观经济风险

C.政治风险　　D.间接国别风险

『正确答案』D

『答案解析』本题考查间接国别风险。间接国别风险指某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险。

【例题】发生(　)事件或指标变动，则认为发生了国别风险。

A.主权违约

B.转移事件

C.货币升值

D.银行业危机

E.政治动荡

『正确答案』ABDE

『答案解析』本题考查国别风险识别。发生以下事件或指标变动，则认为发生了国别风险：(1)主权违约;(2)转移事件;(3)货币贬值;(4)银行业危机;(5)政治动荡。

【例题】主权违约是指主权债务人违约，违约指任何遗漏或延迟支付利息和或本金。但是折价兑换不包括在违约中。(　)

『正确答案』×

『答案解析』本题考查国别风险识别。主权违约是指主权债务人违约，违约指任何遗漏或延迟支付利息和或本金。折价兑换也包括在违约中。

【例题】(　)指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务，或者债务人资产被国有化或被征用等情形。

A.主权违约　　B.转移事件

C.货币贬值　　D.政治动荡

『正确答案』B

『答案解析』本题考查国别风险识别。转移事件指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务，或者债务人资产被国有化或被征用等情形。

【例题】货币贬值指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过(　)或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景或一国监管需要。

『正确答案』C

『答案解析』本题考查国别风险识别。货币贬值指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过25%或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景或一国监管需要。

【例题】银行业危机指某一经济体银行体系的崩溃，尤其易发生在金融危机的背景下。银行业危机中，衡量系统性危机的风险，即持有银行总资产(　)或以上的银行资不抵债，无法偿还储户和或债权人债务。

『正确答案』A

『答案解析』本题考查国别风险识别。银行业危机指某一经济体银行体系的崩溃，尤其易发生在金融危机的背景下。衡量系统性危机的风险，即持有银行总资产10%或以上的银行资不抵债，无法偿还储户和或债权人债务。

【例题】在银行监管的基本原则中，(　)是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标实现，又要降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。

A.依法原则　　B.公开原则

C.公正原则　　D.效率原则

『正确答案』D

『答案解析』本题考查银行监管。效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标实现，又要降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。

【例题】银监会明确提出良好银行监管的标准包括(　)。

A.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力

B.通过抑制金融创新促进金融稳定

C.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

D.鼓励公平竞争，反对无序竞争

E.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制

『正确答案』ACDE

『答案解析』本题考查银行监管。银监会明确提出良好银行监管的六条标准：促进金融稳定和金融创新共同发展;努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力;对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制;鼓励公平竞争，反对无序竞争;对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制;高校、节约地使用一切监管资源。

【例题】中国银监会提出的监管理念是“管市场、管风险、管内控、提高透明度”。(　)

『正确答案』×

『答案解析』本题考查银行监管。中国银监会提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。

【例题】关于风险监管的说法错误的是(　)。

A.风险监管是指通过识别银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估

B.风险监管是将风险按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式

C.风险监管是一种全面、静态的掌握银行情况的监管

D.风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式

『正确答案』C

『答案解析』本题考查银行监管。风险监管是一种全面、动态的掌握银行情况的监管。

【例题】风险监管的作用主要体现在(　)。

A.通过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估，能更好地了解机构的风险状况和管理素质，及早识别出即将形成的风险，具有前瞻性

B.通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案，更有计划性、灵活性和针对性

C.明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度，同时也提高管理层对监管的认同感

D.把监管重心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上

E.明确非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密

『正确答案』ABCE

『答案解析』本题考查银行监管。D错误，应是把监管中心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上。

【例题】下列不属于银行监管方法的是(　)。

A.市场准入

B.监督检查

C.资本监管

D.市场退出

『正确答案』D

『答案解析』本题考查银行监管。银行监管方法包括：市场准入、监督检查、资本监管。

【例题】在银行监管方法中，(　)指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。

A.市场准入　　B.监督检查

C.资本监管　　D.市场退出

『正确答案』A

『答案解析』本题考查银行监管。市场准入指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。

【例题】资金业务是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。(　)

『正确答案』×

『答案解析』本题考查主要业务操作风险控制。柜面业务是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。

【例题】柜面业务操作风险的成因包括(　)。

A.轻视柜面业务内控管理和风险防范

B.规章制度和业务操作流程本身存在漏洞

C.客户监管难度加大，信息技术手段不健全

D.柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识

E.柜员工作强度大但收入不高，工作缺乏热情和责任感等

『正确答案』ABDE

『答案解析』本题考查柜面业务。C选项为法人信贷业务操作风险的成因。

【例题】柜面业务操作风险的控制措施包括(　)。

A.完善规章制度和业务操作流程

B.加强业务系统建设

C.加强岗位培训

D.明确主责任人制度

E.强化一线实时监督检查

『正确答案』ABCE

『答案解析』本题考查柜面业务。D为法人信贷业务操作风险的控制措施。

【例题】下列属于法人信贷业务的是(　)。

A.客户贷款业务

B.平账和财务核对

C.贴现业务

D.银行承兑汇票

E.重要凭证和重要物品管理

『正确答案』ACD

『答案解析』本题考查法人信贷业务。BE为柜面业务，不选。

【例题】法人信贷业务的流程包括(　)。

A.评级授信　　B.贷后跟踪

C.信贷审查　　D.信贷审批

E.贷款发放

『正确答案』ACDE

『答案解析』本题考查法人信贷业务。法人信贷业务流程包括评级授信、贷前调查、信贷审查、信贷审批、贷款发放、贷后管理。

【例题】法人信贷业务操作风险的成因包括(　)。

A.片面追求贷款规模和市场份额

B.信贷制度不完善，缺乏监督制约机制

C.规章制度和业务操作流程本身存在漏洞

D.客户监管难度加大，信息技术手段不健全

E.社会缺乏良好的信贷文化和信用环境等

『正确答案』ABDE

『答案解析』本题考查法人信贷业务。C为柜面业务操作风险成因。

【例题】下列属于法人信贷业务操作风险控制措施的是(　)。

A.明确主责任人制度

B.加快信贷电子化建设

C.把握关键环节

D.成立个人信贷业务中心

E.提高法律介入程度

『正确答案』ABCE

『答案解析』本题考查个人信贷业务。D为个人信贷业务的操作风险控制措施。

【例题】个人信贷业务操作风险的成因包括(　)。

A.商业银行对个人信贷业务缺乏风险意识或风险防范经验不足

B.内部控制薄弱

C.内控制度不完善、业务流程有漏洞

D.管理模式不科学、经营层次过低且缺乏约束

E.个人信用体系不健全

『正确答案』ACDE

『答案解析』本题考查个人信贷业务。B为资金业务操作风险的成因。

【例题】汇率风险的变动取决于国内货币市场的供求状况。(　)

『正确答案』×

『答案解析』本题考查市场风险识别。汇率风险的变动取决于外汇市场的供求状况。

在初级银行从业资格考试中，《风险管理》科目的考试内容作为一门选考科目，考试难度上并不算特别高，各位考生在复习阶段稳扎稳打还是很有机会的，接下来就快和我一起来看看2022年初级银行从业资格考试风险管理科目提分训练模拟题吧！

久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和（ ）的乘积之差。

A.资产负债率

B.收益率

C.指标利率

D.市场利率

参考答案：A

参考解析：久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率的乘积之差。久期缺口=资产加权平均久期-（总负债总资产）×负债加权平均久期

关于商业银行交易账簿划分，下列表述中正确的是（ ）。

A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账簿

B.交易账簿包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸

C.交易账簿业务必须采用盯市价格计量其公允价值

D.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账簿

参考答案：B

参考解析：交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸，包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。交易账簿业务需每日计量其公允价值，通常按市场价格计价。

假设某企业信息评级为B，对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。

参考答案：D

参考解析：根据风险中性定价原理，由题意可得：Px（1+10%）+（1-P）x（1+10%）×30%=1+5%，则P=，即该企业客户在1年内的违约概率约为。

某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为（ ）。

参考答案：D

参考解析：预期损失率=预期损失资产风险暴露×100%=5170×100%=。

过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据以上信息，下列选项叙述正确的是（ ）。

A.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

B.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力

C.该企业集团的短期偿债能力较弱

D.该企业集团投资房地产已经造成损失

参考答案：C

参考解析：根据该企业集团整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，可以推断其短期偿债能力较弱。

关于风险管理和商业银行的关系，下列说法错误的是（ ）。

A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力

B.风险管理可以改变商业银行的经营模式

C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据

D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

参考答案：C

参考解析：风险管理能够为商业银行风险定价提供依据。

市场风险不包括（ ）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票价格风险

D.贷款违约风险

参考答案：D

参考解析：D项属于信用风险。 市场风险包括利率风险、汇率风险、股票和商品的价格风险等。

（ ）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。

A.拨备覆盖率

B.贷款拔备率

C.贷款迁徙率

D.不良贷款率

参考答案：B

参考解析：贷款拨备率是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。

（　　）年，中国银监会发布了修订后的《商业银行内部控制指引》。

参考答案：D

参考解析：2014年，中国银监会发布了修订后的《商业银行内部控制指引》。

商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里所述的商品不包括（ ）。

A.农产品

B.石油

C.铜

D.黄金

参考答案：D

参考解析：商品风险是指商业银行所持有的各类商品及其衍生头寸由于商品价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险。值得注意的是，商品价格风险中所述的商品不包括黄金。原因是黄金曾长时间在国际结算体系中发挥国际货币职能（充当外汇资产），尽管在布雷顿森林体系崩溃后，黄金不再法定地充当国际货币，但实践中黄金仍然是各国外汇储备资产的一种重要组成形式。根据现行的国际和国内监管规则，黄金价格波动被纳入商业银行的汇率风险范畴。

风险文化由三个层次组成，以下不属于这三个层次的是（ ）。

A.风险管理理念

B.风险管理人员

C.风险管理哲学

D.风险管理价值观

参考答案：B

参考解析：风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。

市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险（）。

A.相应越高

B.相应越低

C.不变

D.不一定

参考答案：B

参考解析：市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低。

因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限是指（）。

A.主动超限

B.被动超限

C.实质性超限

D.非实质性超限

参考答案：A

参考解析：主动超限是指因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限。

（）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

Metrics模型

Risk+模型

Portfolio View模型

Monitor模型

参考答案：B

参考解析：Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用，下列未体现内部审计作用的是（ ）。

A.监控和评价风险管理系统运行的效果

B.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露

C.内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告

D.帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进

参考答案：C

参考解析：内部审计在组织风险管理框架中发挥不可替代的作用，包括：第一，帮助组织识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进；第二，监控和评价组织风险管理系统的效果；第三，评价与组织的治理、运营和信息系统有关的风险暴露；第四，把在咨询业务中对风险的了解结合到发现和评价组织的重大风险暴露的过程中去。

对企业进行生产经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是（ ）。

A.经营管理不善

B.企业产品质量不过硬

C.企业职工知识水平偏低

D.企业治理结构不完善

参考答案：A

参考解析：就国内企业而言，生产与经营风险分析中最突出问题是经营管理不善，主要表现为总体经营风险、产品风险、原料供应风险、生产风险以及销售风险。

（）是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本身所具有的风险。银行通常要评估所有重要产品、活动、程序和系统中固有的操作风险。

A.固有风险

B.控制措施

C.剩余风险

D.固定风险

参考答案：A

参考解析：固有风险是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本身所具有的风险。银行通常要评估所有重要产品、活动、程序和系统中固有的操作风险。在新产品、新活动、新流程和新系统技产或引入前，也要充分评估其固有风险。

当商业银行久期缺口为正值时，若市场利率水平下降，则商业银行资产、负债相抵后的市场价值将（ ）。

A.减少

B.不变

C.不确定

D.增加

参考答案：D

参考解析：当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强。

下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。

A.声誉风险通过整体的、系统化的方法来管理

B.声誉风险无法通过加强内部控制来避免

C.声誉风险不会损害到银行的经济价值

D.声誉风险与其他风险不具有相关性

参考答案：A

参考解析：商业银行所面临的风险，不论是正面的还是负面的，都必须通过系统化方法管理，因为几乎所有风险都可能影响商业银行声誉，因此声誉风险也被视为一种多维风险。管理声誉风险的主要方法：强化全面风险管理意识，改善公司治理和内部控制，并预先做好应对声誉危机准备；确保其他主要风险被正确识别和优先排序，进而得到有效管理。

风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，以下各项属于综合报告的是（ ）。

A.重大风险事项描述

B.分类风险状况及变化原因分析

C.发展趋势及风险因素分析

D.已采取和拟采取的应对措施

参考答案：B

参考解析：风险报告中综合报告应反映的主要内容有：①辖内各类风险总体状况及变化趋势；②分类风险状况及变化原因分析；③风险应对策略及具体措施；④加强风险管理的建议。ACD三项属于风险报告中专题报告应反映的主要内容。

考察内容

1.必考科目：《银行业法律法规与综合能力》

考试目的：通过本科目考试，测查应考人员运用银行业的基础知识、银行业相关的法律法规和银行业从业人员的基本准则和职业操守分析判断问题、处理基本业务的能力。

主要考察知识点：经济金融基础、银行业务 、银行管理、银行从业法律基础 、银行监管与自律

2.选考科目：《银行专业实务—银行管理》

考试目的：通过本专业类别考试，考核应试人员是否达到银行业管理人员任职资格水平，并具备与岗位匹配的履职能力水平，包括考察其对有关经济金融体系及法规、银行业金融机构管理、金融消费者权益保护等内容的掌握程度，突出考察对银行业金融机构合规管理、各类基础业务风险控制要点和相应监管要求的实际运用和把控能力。

主要考察知识点：经济政策、监管体系、银行基础业务、银行经营管理与创新、非银行金融机构和业务、内部控制、合规管理与审计银行风险管理、银行业消费者权益保护和社会责任

3.选考科目：《银行专业实务—风险管理》

考试目的：风险管理考试基于国内外监管标准的权威框架体系，紧密结合国内银行业务和风险管理的基本实践，定位于针对银行机构全员的基本认知，特别是基层从业人员，统一风险管理的基本理念和术语，掌握风险管理基础知识、风险文化、风险限额、风险偏好、三道防线等基本内容，注重与基层实务工作相关的信用风险及操作风险。

主要考察知识点：风险管理基础、风险管理体系、资本管理、信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理、流动性风险管理、国别风险管理、声誉风险与战略风险管理、其他风险管理、压力测试、风险评估与资本评估、银行监管与市场约束

4.选考科目：《银行专业实务—个人理财》

考试目的：通过本科目考试，测查应考人员对个人理财基本知识和技能的掌握程度，包括测查对理财投资市场、理财产品、理财业务管理等专业知识技能的运用；测查应考人员对个人理财业务的相关法律法规，客户的分类与需求分析，理财计算工具等的掌握程度。综合运用本科目知识技能，合法、合规地做好个人理财业务

主要考察知识点：个人理财、个人理财业务相关法律法规、理财投资市场、理财产品、客户分类与需求分析、理财规划计算工具与方法、理财师的工作流程和方法、理财师金融服务技巧、个人理财业务相关的其他法律法规

5.选考科目：《银行专业实务—公司信贷》

考试目的：通过本科目考试，测查应试人员运用银行公司信贷领域相关知识，包括公司信贷基础知识、公司信贷操作流程、分析方法和管理要求，以及公司信贷相关法律法规等，处理银行公司信贷基本业务的能力。

主要考察知识点：公司信贷、贷款申请受理和贷前调查、借款需求分析、贷款环境风险分析、贷款环境风险分析、客户分析与信用评级、担保管理、信贷审批、贷款合同与发放支付、贷后管理、贷款风险分类与贷款损失准备金的计提、不良贷款管理

6.选考科目《银行专业实务—个人贷款》

考试目的：通过本科目考试，测查应试人员应用银行个人贷款业务相关知识，包括个人贷款基础知识和业务管理、各业务品种操作流程和风险管理、个人贷款相关法律法规等，处理银行个人贷款基本业务的能力。

主要考察知识点：个人贷款业务基础、个人贷款管理、个人住房贷款、个人消费贷款、个人经营性贷款、信用卡业务、个人征信系统

2019年初级银行从业资格考试风险管理考点试题五

【例题】(　)是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。

A.信用风险对冲　　　　B.信用风险识别

C.信用风险监测　　　　D.信用风险控制

『正确答案』C

『答案解析』本题考查信用风险监测。信用风险监测是指风险管理人员通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。

二、风险监测主要指标

【例题】假设某银行在2012会计年度结束时，其正常类贷款为30亿人民币，关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为5亿人民币，可疑类贷款为2亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为(　)。

『正确答案』A

『答案解析』本题考查风险检测指标中不良资产率。本章中会涉及一些计算题，但考生也不要担心，计算都是可以根据公式换算或者直接应用公式计算出来。不良资产率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款×l00%=(5+2+1)(30+15+5+2+1)≈15%。

【例题】有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是(　)。

A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

B.该指标是一个静态指标

C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

D.该指标是一个动态指标

『正确答案』B

『答案解析』本题考查风险监测主要指标。贷款风险迁徙率衡量了商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。

【例题】已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是(　)。

『正确答案』C

『答案解析』本题考查的是不良贷款拨付覆盖率如何计算的问题。不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)=(2+3+4)(6十2十3)≈。

【例题】我国商业银行信用风险监测指标包括(　)。

A.不良资产率

B.不良贷款率

C.贷款损失准备充足率

D.单一客户授信集中度

E.预期损失率

『正确答案』BCDE

『答案解析』本题考查风险监测主要指标。BCDE当选。

【例题】用来衡量汇率变动对银行当期收益影响的是(　)。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.敏感性分析

『正确答案』C

『答案解析』本题考查外汇敞口分析。外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。

【例题】根据业务活动，外汇敞口可以分为(　)。

A.交易性外汇敞口

B.总敞口头寸

C.非交易性外汇敞口

D.单币种敞口头寸

E.多币种敞口头寸

『正确答案』AC

『答案解析』本题考查外汇敞口的分类。根据业务活动，外汇敞口可以分为交易性外汇敞口、非交易性外汇敞口。

【例题】(　)指因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其他法律成本。

A.法律成本

B.监管罚没

C.资产损失

D.对外赔偿

『正确答案』A

『答案解析』本题考查法律成本的定义。法律成本指因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其他法律成本。

【例题】(　)指因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。

A.法律成本

B.监管罚没

C.资产损失

D.对外赔偿

『正确答案』B

『答案解析』本题考查监管罚没的定义。监管罚没指因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。

【例题】(　)指由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。

A.法律成本

B.监管罚没

C.资产损失

D.对外赔偿

『正确答案』C

『答案解析』本题考查资产损失的定义。资产损失指由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。

【例题】下列说法错误的是(　)。

A.流动性风险的识别指分析流动性风险的主要来源

B.流动性风险的计量指依据风险识别的结果，通过定量计量结果，显示流动性风险警示程度

C.流动性风险监测指将风险计量结果不定期的进行汇报

D.流动性风险控制指通过采取合适的手段来减少流动性风险

『正确答案』C

『答案解析』本题考查流动性风险管理的作用。流动性风险监测指将风险计量结果进行周期性汇报。

【例题】(　)指由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿。

A.法律成本

B.监管罚没

C.资产损失

D.对外赔偿

『正确答案』D

『答案解析』本题考查对外赔偿的定义。对外赔偿指由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿。

【例题】(　)指由于工作失误、失职或内部事件，使原本能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或因有关方不履行相应义务导致追索失败所造成的损失。

A.法律成本

B.追索失败

C.资产损失

D.账面减值

『正确答案』B

『答案解析』本题考查追索失败的定义。追索失败指由于工作失误、失职或内部事件，使原本能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或因有关方不履行相应义务导致追索失败所造成的损失。

【例题】(　)由于偷盗、欺诈、未经授权活动等操作风险事件所导致的资产账面价值直接减少。

A.法律成本

B.追索失败

C.资产损失

D.账面减值

『正确答案』D

『答案解析』本题考查账面减值的定义。账面减值指由于偷盗、欺诈、未经授权活动等操作风险事件所导致的资产账面价值直接减少。

【例题】操作风险管理框架包括(　)。

A.治理架构

B.法律体系

C.损失事件收集

D.信息系统

E.计量与管理的融合

『正确答案』ACDE

『答案解析』本题考查操作风险管理框架。操作风险管理框架包括治理架构、制度体系、损失事件收集、信息系统、计量与管理的融合。

【例题】高管层及高管层风险管理委员会承担操作风险管理的最终责任;董事会及董事会风险管理委员要负责执行股东会批准的操作风险战略和体系。(　)

『正确答案』×

『答案解析』本题考查操作风险管理框架。董事会及董事会风险管理委员承担操作风险管理的最终责任。高管层及高管层风险管理委员会要负责执行董事会批准的操作风险战略和体系。

【例题】(　)是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。

A.风险政策

B.风险偏好

C.限额管理

D.风险偏好维度

『正确答案』B

『答案解析』本题考查风险偏好的含义。风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。

【例题】(　)是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明。

A.风险战略

B.风险偏好

C.风险偏好表

D.风险偏好声明

『正确答案』D

『答案解析』本题考查风险偏好声明的概念。风险偏好声明是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明。

【例题】国内商业银行一般通过(　)来阐明能够接受的定量风险水平和定性的描述。

A.风险报告

B.风险偏好

C.风险偏好表

D.风险偏好声明

『正确答案』C

『答案解析』本题考查风险偏好声明。国内商业银行一般通过风险偏好表来阐明能够接受的定量风险水平和定性的描述。

【例题】下列属于流动性风险的内部因素的是(　)。

A.经营战略过于激进，融资策略与银行业务性质和规模发展不相符

B.流动性资产储备不足

C.评级机构下调评级

D.信用风险加大，到期资产不能按约定收回

E.同业机构授信政策的变化

『正确答案』ABD

『答案解析』本题考查流动性风险的识别与分析。CE为外部因素。

【例题】下列属于流动性风险的外部因素的是(　)。

A.宏观经济形势变化

B.负债集中度过高

C.一家银行出现流动性危机，市场出现恐慌和信任危机

D.银行集团独立经营的附属机构过于依赖母行资金支持

E.出现重大声誉风险

『正确答案』ACD

『答案解析』本题考查流动性风险的识别与分析。 BE属于内部因素。

【例题】实现对风险“防患于未然”的一种“防错纠错机制”的是(　)。

A.风险预警　　　　　　B.风险识别

C.风险数据汇总　　　　D.内部控制

『正确答案』A

『答案解析』本题考查风险预警。风险预警是指商业银行根据各种渠道获得的信息，通过一定的技术手段，对商业银行信用风险状况进行动态监测和早期预警，实现对风险“防患于未然”的一种“防错纠错机制”。

【例题】风险预警的程序是(　)。

A.信用信息的收集和传递——风险识别——风险控制——后评价

B.信用信息的收集和传递——风险识别——风险处置——后评价

C.信用信息的收集和传递——风险分析——风险控制——后评价

D.信用信息的收集和传递——风险分析——风险处置——后评价

『正确答案』D

『答案解析』本题考查风险预警。风险预警的程序：信用信息的收集和传递——风险分析——风险处置——后评价。

【例题】关于损失数据收集，下列说法错误的是(　)。

A.损失数据收集是银行对因操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作

B.损失收集工作要明确损失的定义、损失形态、统计标准

C.损失收集工作要明确职责分工和报告路径

D.损失数据统计工作很难做到统一，因此不要求设定标准的规范

『正确答案』D

『答案解析』本题考查损失数据收集。损失数据收集工作要保障损失数据统计工作的规范性，所以D错误。

【例题】银行在风险与控制自我评估中，自评工作要坚持以下原则(　)。

A.全面性

B.及时性

C.统一性

D.客观性

E.前瞻性

『正确答案』ABDE

『答案解析』本题考查操作风险管理工具。自评工作要坚持以下原则，一是全面性，二是及时性，三是客观性，四是前瞻性，五是重要性。

【例题】关键风险指标是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识别、计量市场风险的重要工具。(　)

『正确答案』×

『答案解析』本题考查操作风险管理工具。关键风险指标是计量操作风险的工具，不是计量市场风险的工具。