银行从业中级风险管理试题

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2018中级银行从业风险管理考试章节试题：第九章其他风险管理

一、单选题

1、一般认为，影响国家主权评级的因素不包括( )。

A、实际汇率变量 B、该国通货膨胀率水平 C、违约史指标 D、人口增长率

【答案】：D

【解析】：P316. 国别风险评估的主要指标：(1)反映一国的经济情况，包括国民生产总值(或净值)、国民收入、财政赤字、通货膨胀率、国际收支(贸易收支、经营收支等)、国际储备、外债总额等。(2)比例指标。(3)等级指标。

2、国际收支逆差与国际储备之比超过( )这个限度时，说明风险较大。

A、75% B、80% C、100% D、150%

【答案】： D

【解析】：P316. 国际收支逆差与国际储备之比。该指标反映以一国国际储备弥补其 国际收支逆差的能力，一般限度是150%，超过这一限度说明风险较大。

3、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是( )

A、国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的 B、国别风险不可转移

C、国别风险是和国家主权密切相关的风险 D、国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中

【答案】：B

【解析】：P317.商业银行可以通过投保国别风险保险来转移风险，B错误。

4、下列( )不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。

A、明确商业银行的战略愿景和价值理念

B、深入理解不同利益持有者对自身的期望值

C、建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警

D、实现银行利润的最大化

【答案】：D

【解析】：P318. 有效的声誉风险管理体系应当重点强调以下内容：(1)明确商业银行的战略愿景和价值理念;(2)有明确记载的声誉风险管理政策和流程;(3)深入理解不同利益持有者(如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对自身的期望值;(4)培养开放、互信、互助的机构文化;(5)建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警;(6)努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正;(7)建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现;(8)利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户;(9)建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求;(10)有明确记载的危机处理决策流程。

5、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照( )进行排序。

A、影响程度和紧迫性 B、影响程度和时间先后 C、时间先后和重要程度 D、时间先后和紧迫性

【答案】：A

【解析】：P320. 声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序。

6、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失，据此对风险管理的认识风险管理的认识，最不恰当的是( ).

A、所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素

B、声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测

C、有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果

D、商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉

【答案】：B

【解析】：P321-322.历史模拟法是计量市场风险VaR值的方法。

7、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是( )

A、商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

B、商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

C、商业银行应当将接受投诉和批评看作是与客户公众沟通的良好时机

D、商业银行应当能够准确的预测投诉批评可能造成的风险损失

【答案】：D

【解析】：P321-322. 声誉是无形的，声誉风险评估的关键在于深刻理解潜在风险事件中，利益持有者对商业银行有何期待，以及商业银行对此应当作何反应。并不能能够准确的预测可能造成的风险损失。

8、商业银行的声誉危机管理应当建立在( )基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

A、良好的道德规范和公众利益 B、良好的内部控制和机构利益

C、良好的道德规范和股东利益 D、良好的内部控制和股东利益

【答案】：A

【解析】：P323. 声誉风险管理应当建立在良好的道德规范和公众利益基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

9、下列属于商业银行面临的项目风险的是( )。

A、收益下降 B、技术故障造成经济损失 C、开拓企业信用卡业务 D、产品研发失败

【答案】：D

【解析】：P328. 项目风险：商业银行同样面临诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、兼并收购失败等风险

10、战略风险的类型包括( )。

A、品牌风险 B、竞争对手风险 C、客户风险 D、以上全对

【答案】： D

【解析】：P328.商业银行面临的外部风险：行业风险、竞争对手风险、客户风险、品牌风险、技术风险、项目风险、其他外部风险。

11、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化( )的管理。

A、信用风险 B、声誉风险 C、市场风险 D、战略风险

【答案】： D 【解析】：P328.商业银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击，适时采取研发新产品服务、需求创新、业务拓展等战略性措施，提高盈利能力并确保竞争优势。

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2018中级银行从业风险管理考试章节试题：第二章风险管理体系

一、单选题 (下列选项中只有一项最符合题目的要求)

1.下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是(　　)。

A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道

B.设置独立的风险管理部门

C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩

D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况

2.下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是(　　)。

A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上

B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外

C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性

D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作

3.下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是(　　)。

A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分

B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致

C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望

D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线

4.监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括(　　)。[2016年11月真题]

A.能够满足内部需求以及监管问询的要求

B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务

C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力危机情境下风险管理报告的需要

5.操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排(　　)。

A.存款准备金

B.存款保险

C.经济资本

D.资本充足率

6.对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大困难是(　　)。

A.计量模型假设条件太多，与实践不符

B.历史数据积累不足，数据真实性难以保障

C.计算机系统无法支持复杂的模型运算

D.计量模型运算运用数理知识较多，难以掌握

7.根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是(　　)。

A.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立

B.风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行

C.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别转移到其他部门

D.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任

8.商业银行风险管理部门的主要职责不包括(　　)。

A.根据有关的风险信息，作出经营战略方面的决策并付诸实施

B.负责风险管理偏好等相关政策的制定

C.为管理决策提供整体风险状况的信息

D.负责核准复杂金融产品的定价模型

9.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的(　　)负责制定本行的风险偏好。

A.董事会

B.风险管理部门

C.监事会

D.风险管理委员会

10.商业银行公司治理结构应确保(　　)对商业银行的战略性指导和对高级管理人员有效监督，并对商业银行的股东负责。

A.监事会

B.董事会

C.员工

D.高级管理层

11.下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是(　　)。

A.负责承担对市场风险管理的最终责任

B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险

C.及时掌握市场风险水平及其管理状况

D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程

12.商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平__________，则相应配置的经济资本规模__________，抵御风险的能力__________。(　　)

A.不变;减小;变高

B.越低;越小;越高

C.越高;越大;越低

D.越高;越大;越高

各位参加银行专业资格考试的考友们， 精心为您整理了“2018中级银行从业风险管理考试章节试题：第七章国别风险管理”供您参考，希望能帮助到您!祝您考试顺利!更多有关银行专业资格考试的资讯，请持续关注本网站的更新!

2018中级银行从业风险管理考试章节试题：第七章国别风险管理

一、单项选择题

1、商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的( )。

A.管理责任

B.最终责任

C.监督责任

D.领导责任

【正确答案】B

【答案解析】商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任。选项B正确。

2、在日常国别风险信息监测渠道中，通过外部评级机构可以搜集到的数据信息不包括(　)。

增长率

B.外部评级降级

C.国家违约

D.信用违约掉期报价大幅上升

【正确答案】A

【答案解析】本题考查国别风险日常监测。在日常国别风险信息监测渠道中，通过外部评级机构可以搜集到的数据信息包括：外部评级降级、国家违约、信用违约掉期报价大幅上升等。参见教材P284.

3、以下对国别风险评估指标的表述，错误的是(　)。

A.数量指标反映一国的经济情况

B.比例指标反映一国的对外盈利能力

C.等级指标是经过综合分析，对该国的政治与社会稳定程度作出估价，从而判断该国的风险等级

D.数量指标、比例指标和等级指标是对国别风险关键因素的不同方面进行衡量

【正确答案】B

【答案解析】本题考查国别风险计量与评估。比例指标反映一国的对外清偿能力。参见教材P281.

4、在日常国别风险信息监测应遵循的原则中，(　)是指在处理收集的信息时，应保证独立性，不能因为主观或其他原因而使收集到的信息有失公允。

A.完整性

B.独立性

C.合规性

D.客观性

【正确答案】B

【答案解析】本题考查国别风险日常监测。在日常国别风险信息监测应遵循的原则中，独立性是指在处理收集的信息时，应保证独立性，不能因为主观或其他原因而使收集到的信息有失公允。参见教材P283.

5、以下关于国别风险与主权风险的差异的表述中，说法错误的是(　)。

A.主权风险是将一国主权政府作为借款人或发行人来看债权损失可能性

B.出现主权风险事件后，受影响的是主权政府的单笔或多笔业务

C主权风险具有系统性

D.国别风险是从国家或地区角度看债权、资产价值、商业存在和相关利益的损失可能性

【正确答案】C

【答案解析】本题考查国别风险类型。国别风险具有系统性，出现国别风险事件后，受影响的是一国或地区的所有业务或大部分业务，含信贷业务、金融市场业务、股权投资业务及其他应收款项业务等。参见教材P276.

二、多项选择题

1、国别风险应当至少划分为以下等级(　)。

A.高级

B.低级

C.较高级

D.中级

E.较低级

【正确答案】ABCDE

【答案解析】本题考查国别风险计量与评估。国别风险应当至少划分为低、较低、中、较高、高五个等级，风险暴露较大的机构可以考虑建立更为复杂的评级体系。国别风险内部等级与国别风险分类之间应建立对照关系。参见教材P282.

2、国别风险与主权风险的重要差异主要有(　)。

A.国别风险看风险的角度更宽广

B.主权风险看风险的角度更宽广

C.一旦出现国别风险，受影响的业务范围更大

D.国别风险考虑的风险因素更复杂

E.主权风险考虑的风险因素更复杂

【正确答案】ACD

【答案解析】本题考查国别风险类型。国别风险与主权风险的三个重要差异：一是国别风险看风险的角度更宽广。二是国别风险考虑的风险因素更复杂，最基本和最重要的是转移风险。三是一旦出现国别风险，受影响的业务范围更大。参见教材P276.

3、商业银行高级管理层负责执行董事会批准的国别风险管理政策，主要职责包括( )。

A.确定内部审计部门对国别风险管理情况的监督职责

B.制定、定期审查和监督执行国别风险管理的政策、程序和操作规程

C.明确界定各部门的国别风险管理职责

D.督促各部门切实履行国别风险管理职责

E.定期审阅高级管理层提交的国别风险报告

【正确答案】 BCD

【答案解析】 AE属于董事会的职责。参见教材P313

4、货币风险是指由于(　)，导致债务人持有的本国货币或现金 流不足以支付其外币债务的风险。

A.外汇管制

B.汇率不利变动

C.外汇储备不足

D.货币贬值

E.利率变动

【正确答案】BD

【答案解析】本题考查国别风险类型。货币风险是指由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。参见教材P275.