银行从业银行管理模拟题

在初级银行从业资格考试中，《风险管理》科目的考试内容作为一门选考科目，考试难度上并不算特别高，各位考生在复习阶段稳扎稳打还是很有机会的，接下来就快和我一起来看看2022年初级银行从业资格考试风险管理科目提分训练模拟题吧！

久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和（ ）的乘积之差。

A.资产负债率

B.收益率

C.指标利率

D.市场利率

参考答案：A

参考解析：久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率的乘积之差。久期缺口=资产加权平均久期-（总负债总资产）×负债加权平均久期

关于商业银行交易账簿划分，下列表述中正确的是（ ）。

A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账簿

B.交易账簿包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸

C.交易账簿业务必须采用盯市价格计量其公允价值

D.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账簿

参考答案：B

参考解析：交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸，包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。交易账簿业务需每日计量其公允价值，通常按市场价格计价。

假设某企业信息评级为B，对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。

参考答案：D

参考解析：根据风险中性定价原理，由题意可得：Px（1+10%）+（1-P）x（1+10%）×30%=1+5%，则P=，即该企业客户在1年内的违约概率约为。

某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为（ ）。

参考答案：D

参考解析：预期损失率=预期损失资产风险暴露×100%=5170×100%=。

过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据以上信息，下列选项叙述正确的是（ ）。

A.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

B.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力

C.该企业集团的短期偿债能力较弱

D.该企业集团投资房地产已经造成损失

参考答案：C

参考解析：根据该企业集团整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，可以推断其短期偿债能力较弱。

关于风险管理和商业银行的关系，下列说法错误的是（ ）。

A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力

B.风险管理可以改变商业银行的经营模式

C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据

D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

参考答案：C

参考解析：风险管理能够为商业银行风险定价提供依据。

市场风险不包括（ ）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票价格风险

D.贷款违约风险

参考答案：D

参考解析：D项属于信用风险。 市场风险包括利率风险、汇率风险、股票和商品的价格风险等。

（ ）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。

A.拨备覆盖率

B.贷款拔备率

C.贷款迁徙率

D.不良贷款率

参考答案：B

参考解析：贷款拨备率是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。

（　　）年，中国银监会发布了修订后的《商业银行内部控制指引》。

参考答案：D

参考解析：2014年，中国银监会发布了修订后的《商业银行内部控制指引》。

商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里所述的商品不包括（ ）。

A.农产品

B.石油

C.铜

D.黄金

参考答案：D

参考解析：商品风险是指商业银行所持有的各类商品及其衍生头寸由于商品价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险。值得注意的是，商品价格风险中所述的商品不包括黄金。原因是黄金曾长时间在国际结算体系中发挥国际货币职能（充当外汇资产），尽管在布雷顿森林体系崩溃后，黄金不再法定地充当国际货币，但实践中黄金仍然是各国外汇储备资产的一种重要组成形式。根据现行的国际和国内监管规则，黄金价格波动被纳入商业银行的汇率风险范畴。

风险文化由三个层次组成，以下不属于这三个层次的是（ ）。

A.风险管理理念

B.风险管理人员

C.风险管理哲学

D.风险管理价值观

参考答案：B

参考解析：风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。

市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险（）。

A.相应越高

B.相应越低

C.不变

D.不一定

参考答案：B

参考解析：市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低。

因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限是指（）。

A.主动超限

B.被动超限

C.实质性超限

D.非实质性超限

参考答案：A

参考解析：主动超限是指因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限。

（）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

Metrics模型

Risk+模型

Portfolio View模型

Monitor模型

参考答案：B

参考解析：Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用，下列未体现内部审计作用的是（ ）。

A.监控和评价风险管理系统运行的效果

B.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露

C.内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告

D.帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进

参考答案：C

参考解析：内部审计在组织风险管理框架中发挥不可替代的作用，包括：第一，帮助组织识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进；第二，监控和评价组织风险管理系统的效果；第三，评价与组织的治理、运营和信息系统有关的风险暴露；第四，把在咨询业务中对风险的了解结合到发现和评价组织的重大风险暴露的过程中去。

对企业进行生产经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是（ ）。

A.经营管理不善

B.企业产品质量不过硬

C.企业职工知识水平偏低

D.企业治理结构不完善

参考答案：A

参考解析：就国内企业而言，生产与经营风险分析中最突出问题是经营管理不善，主要表现为总体经营风险、产品风险、原料供应风险、生产风险以及销售风险。

（）是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本身所具有的风险。银行通常要评估所有重要产品、活动、程序和系统中固有的操作风险。

A.固有风险

B.控制措施

C.剩余风险

D.固定风险

参考答案：A

参考解析：固有风险是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本身所具有的风险。银行通常要评估所有重要产品、活动、程序和系统中固有的操作风险。在新产品、新活动、新流程和新系统技产或引入前，也要充分评估其固有风险。

当商业银行久期缺口为正值时，若市场利率水平下降，则商业银行资产、负债相抵后的市场价值将（ ）。

A.减少

B.不变

C.不确定

D.增加

参考答案：D

参考解析：当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强。

下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。

A.声誉风险通过整体的、系统化的方法来管理

B.声誉风险无法通过加强内部控制来避免

C.声誉风险不会损害到银行的经济价值

D.声誉风险与其他风险不具有相关性

参考答案：A

参考解析：商业银行所面临的风险，不论是正面的还是负面的，都必须通过系统化方法管理，因为几乎所有风险都可能影响商业银行声誉，因此声誉风险也被视为一种多维风险。管理声誉风险的主要方法：强化全面风险管理意识，改善公司治理和内部控制，并预先做好应对声誉危机准备；确保其他主要风险被正确识别和优先排序，进而得到有效管理。

风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，以下各项属于综合报告的是（ ）。

A.重大风险事项描述

B.分类风险状况及变化原因分析

C.发展趋势及风险因素分析

D.已采取和拟采取的应对措施

参考答案：B

参考解析：风险报告中综合报告应反映的主要内容有：①辖内各类风险总体状况及变化趋势；②分类风险状况及变化原因分析；③风险应对策略及具体措施；④加强风险管理的建议。ACD三项属于风险报告中专题报告应反映的主要内容。

考察内容

1.必考科目：《银行业法律法规与综合能力》

考试目的：通过本科目考试，测查应考人员运用银行业的基础知识、银行业相关的法律法规和银行业从业人员的基本准则和职业操守分析判断问题、处理基本业务的能力。

主要考察知识点：经济金融基础、银行业务 、银行管理、银行从业法律基础 、银行监管与自律

2.选考科目：《银行专业实务—银行管理》

考试目的：通过本专业类别考试，考核应试人员是否达到银行业管理人员任职资格水平，并具备与岗位匹配的履职能力水平，包括考察其对有关经济金融体系及法规、银行业金融机构管理、金融消费者权益保护等内容的掌握程度，突出考察对银行业金融机构合规管理、各类基础业务风险控制要点和相应监管要求的实际运用和把控能力。

主要考察知识点：经济政策、监管体系、银行基础业务、银行经营管理与创新、非银行金融机构和业务、内部控制、合规管理与审计银行风险管理、银行业消费者权益保护和社会责任

3.选考科目：《银行专业实务—风险管理》

考试目的：风险管理考试基于国内外监管标准的权威框架体系，紧密结合国内银行业务和风险管理的基本实践，定位于针对银行机构全员的基本认知，特别是基层从业人员，统一风险管理的基本理念和术语，掌握风险管理基础知识、风险文化、风险限额、风险偏好、三道防线等基本内容，注重与基层实务工作相关的信用风险及操作风险。

主要考察知识点：风险管理基础、风险管理体系、资本管理、信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理、流动性风险管理、国别风险管理、声誉风险与战略风险管理、其他风险管理、压力测试、风险评估与资本评估、银行监管与市场约束

4.选考科目：《银行专业实务—个人理财》

考试目的：通过本科目考试，测查应考人员对个人理财基本知识和技能的掌握程度，包括测查对理财投资市场、理财产品、理财业务管理等专业知识技能的运用；测查应考人员对个人理财业务的相关法律法规，客户的分类与需求分析，理财计算工具等的掌握程度。综合运用本科目知识技能，合法、合规地做好个人理财业务

主要考察知识点：个人理财、个人理财业务相关法律法规、理财投资市场、理财产品、客户分类与需求分析、理财规划计算工具与方法、理财师的工作流程和方法、理财师金融服务技巧、个人理财业务相关的其他法律法规

5.选考科目：《银行专业实务—公司信贷》

考试目的：通过本科目考试，测查应试人员运用银行公司信贷领域相关知识，包括公司信贷基础知识、公司信贷操作流程、分析方法和管理要求，以及公司信贷相关法律法规等，处理银行公司信贷基本业务的能力。

主要考察知识点：公司信贷、贷款申请受理和贷前调查、借款需求分析、贷款环境风险分析、贷款环境风险分析、客户分析与信用评级、担保管理、信贷审批、贷款合同与发放支付、贷后管理、贷款风险分类与贷款损失准备金的计提、不良贷款管理

6.选考科目《银行专业实务—个人贷款》

考试目的：通过本科目考试，测查应试人员应用银行个人贷款业务相关知识，包括个人贷款基础知识和业务管理、各业务品种操作流程和风险管理、个人贷款相关法律法规等，处理银行个人贷款基本业务的能力。

主要考察知识点：个人贷款业务基础、个人贷款管理、个人住房贷款、个人消费贷款、个人经营性贷款、信用卡业务、个人征信系统

中级银行从业资格《法律法规》模拟题：银行自我监管（） 　　商业银行自我监管的实现方式为（）。　　A.内部治理　　B.内部约束　　C.内部控制　　D.内部审计　　E.内部监督　　【答案】ACD　　【解析】本题考查银行自我监管。商业银行自我监管通过内部治理、内部控制与内部审计实现。参见教材P472.中级银行从业资格《个人理财》模拟题：印花税（） 　　商业银行自我监管的实现方式为（）。　　A.内部治理　　B.内部约束　　C.内部控制　　D.内部审计　　E.内部监督　　【答案】ACD　　【解析】本题考查银行自我监管。商业银行自我监管通过内部治理、内部控制与内部审计实现。参见教材P472.中级银行从业资格《风险管理》模拟题：财务比率分析（） 　　对单一法人客户财务比率分析的内容包括（）。　　A.盈利能力比率　　B.效率比率　　C.杠杆比率　　D.流动比率　　E.速动比率　　【答案】ABCD　　【解析】本题考查财务比率分析。财务比率分析的内容包括：盈利能力比率、效率比率、杠杆比率、流动比率。参见教材P91.中级银行从业资格《个人贷款》模拟题：个人教育贷款（） 　　对单一法人客户财务比率分析的内容包括（）。　　A.盈利能力比率　　B.效率比率　　C.杠杆比率　　D.流动比率　　E.速动比率　　【答案】ABCD　　【解析】本题考查财务比率分析。财务比率分析的内容包括：盈利能力比率、效率比率、杠杆比率、流动比率。参见教材P91.中级银行从业资格《公司信贷》模拟题：审贷分离（） 　　信贷业务岗职责有（）。　　A.积极拓展信贷业务，搞好市场调查，优选客户，受理借款人申请　　B.对借款人申请信贷业务的合法性、安全性、盈利性进行调查　　C.办理核保、抵（质）押登，落实信贷审批条件　　D.贷款业务办理后对借款人执行借款合同的情况和经营状况进行贷后检查和管理　　E.督促借款人按合同约定使用贷款，按时足额归还贷款本息，并负责配合催收风险贷款　　【答案】ABCDE　　【解析】本题考查审贷分离。信贷业务岗职责，除了选项ABCDE外，还有对客户进行信用等级评价，撰写调查报告，提出信贷业务的期限、金额、利率（费率）和支付方式等明确意见。参见教材P220.

A.法律　　B.行政法规　　C.部门规章　　D.自律性组织的行业准则　　E.职业操守　　『正确答案』ABCDE　　『答案解析』本题考查合规的定义。《商业银行合规风险管理指引》第三条指出，法律、规则和准则是指适用于银行业经营活动的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件、经营规则、自律性组织的行业准则、行为守则和职业操守。　　【例2·多选题】《商业银行合规风险管理指引》明确规定了合规风险管理体系应该具有的基本要素，包括()。　　A.合规政策　　B.合规管理部门的组织结构和资源　　C.合规风险管理计划　　D.合规风险识别和管理流程　　E.合规培训与教育制度　　『正确答案』ABCDE　　『答案解析』本题考查合规风险管理体系。《商业银行合规风险管理指引》明确规定了合规风险管理体系应该具有的基本要素，包括：合规政策、合规管理部门的组织结构和资源、合规风险管理计划、合规风险识别和管理流程、合规培训与教育制度。　　【例3·判断题】根据《商业银行合规风险管理指引》，合规负责人可以分管业务条线。()　　A.正确　　B.错误　　『正确答案』B　　『答案解析』本题考查合规负责人职责。根据《商业银行合规风险管理指引》，合规负责人不得分管业务条线。　　【例1·单选题】()是内部审计中最传统和最主要的工作方式。　　A.现场审计　　B.非现场审计　　C.现场走访　　D.自行查核　　『正确答案』A　　『答案解析』本题考查内部审计工作方法。现场审计是内部审计中最传统和最主要的工作方式。　　【例2·单选题】银行一般以()年为一个周期对分支机构开展一次全面审计。　　A.半年　　年　　年　　年　　『正确答案』D　　『答案解析』本题考查全面审计。银行一般以3年为一个周期对分支机构开展一次全面审计。　　【例3·多选题】现场审计主要包括()等方面的内容。　　A.全面审计　　B.专项审计　　C.离任审计　　D.现场走访　　E.自行查核　　『正确答案』ABC　　『答案解析』本题考查现场审计。现场审计主要包括全面审计、专项审计、离任审计三个方面。　　【例4·判断题】《中国内部审计准则》将内部审计定义为“一种独立、客观的监督和评价活动，它通过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标”。()　　A.正确　　B.错误　　『正确答案』B　　『答案解析』本题考查内部审计定义。新修订的《中国内部审计准则》将内部审计定义为“一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标”。