银行从业人员安全知识试题

2019年初级银行从业资格考试风险管理考点试题一

一、单项选择题

1.参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理控制措施可以采取()，最终到达高级管理层的三级管理方式。

A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会

B.从基层业务单位到高级管理层领域

C.从业务风险管理委员会领域到基层业务单位

D.从高级管理层到基层业务领域

2.()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。

A.董事会和监事会

B.董事会和高级管理层

C.董事会和风险管理委员会

D.高级管理层和监事会

3.下列关于商业银行在完善内部控制体系的理解不正确的是()。

A.高级管理层制定适当的内部控制政策

B.董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系

C.内部控制不属于商业银行日常工作的一部分

D.监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系

4.下列关于风险管理部门的说法不正确的是()。

A.国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性

B.在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门

C.风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行

D.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额是风险管理部门至关重要的职责

5.关于风险识别的常用方法描述正确的是()。

A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类

B.情景分析法采用类似于备忘录的形式

C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法

D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法

6.风险识别包括()两个环节。

A.感知风险和预测风险

B.感知风险和分析风险

C.预测风险和分析风险

D.感知风险和控制风险

7.下列关于分散型风险管理部门的说法不正确的是()。

A.商业银行不需要建立完善的风险管理部门

B.把风险管理职能外包给专业服务供应商

C.能完全控制商业银行的敏感信息

D.商业银行无法形成长期的核心竞争力

8.风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交()批准。

A.监事会

B.高级管理层

C.董事会

D.其他部门

9.()是商业银行无论采取集中型还是分散型风险管理部门必不可少的核心职能。

A.数据分析能力

B.价格核准能力

C.模型创建能力

D.风险检测和分析

10.()是商业银行有效风险管理的基石。

A.高级管理层的支持与承诺

B.董事会的支持与承诺

C.监事会的支持与承诺

D.风险管理委员会的支持与承诺

二、多项选择题

1.经济合作与发展组织与巴塞尔委员会对于商业银行公司治理原则说法正确的是()。

A.经济合作与发展组织认为，公司治理应维护股东的权利

B.巴塞尔委员会认为高级管理层是商业银行公司治理的关键部门

C.经济合作与发展组织认为不可以向公众披漏与公司有关的重大问题的信息

D.巴塞尔委员会认为商业银行应保持高度的透明度

E.经济合作组织认为，应清楚界定商业银行董事会和高级管理层的权力和责任，并在全行实行问责制

2.商业银行风险控制应实现的目标有()。

A.把商业银行的风险控制在最低水平

B.风险管理战略符合经营目标的要求

C.在成本收益基础上保持有效性

D.对商业银行的资产负债表等资料进行分析，发现潜在的风险

E.通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，完善风险管理程序

3.下列属于商业银行外部数据的是()。

A.综合评估国内市场行情和信息数据

B.外部评级数据作为商业银行的主要数据源

C.自行进行行业统计分析数据

D.从商业银行业务库获得的数据

E.与其他商业银行发生操作风险时所产生的损失

4.商业银行风险管理部门的说法不正确的是()。

A.风险管理部门的核心职能是风险信息的收集、分析和报告

B.商业银行风险管理部门和风险管理委员会是相同的

C.风险管理部门只具有非常有限的风险管理决策执行权

D.商业银行风险管理部门具有高度的独立性

E.商业银行风险管理部门隶属于高级管理层

5.商业银行风险管理信息系统的理解正确的是()。

A.风险信息各业务单元的流动可以完全是单向的，或者具有多向交互式、智能化的特点

B.风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数据

C.风险管理信息系统必须确保采取一种显而易觅的方式来区分系统“真实的”和交易人员“假设的”分析操作

D.风险信息管理系统是商业银行核心“无形资产”

E.风险管理信息系统可以制约数据的特性

6.监事会监督和测评的方式包括()。

A.列席会议

B.访谈座谈

C.调阅文件

D.检查与调研

E.监督测评

7.商业银行高级管理层风险管理的主要职责有()。

A.审批风险管理的战略、政策和程序

B.执行风险管理的政策

C.制定风险管理的程序和操作规程

D.及时了解风险水平及其管理状况

E.核准金融产品的风险定价

8.财务控制部门在风险管理中的主要内容包括()。

A.参与商业银行的组织架构和业务流程再造

B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性

C.把商业银行的损失收益数据传递给风险管理部门，使得风险管理部门能与来自前台业务部门的信息调整一致

D.与风险管理部门合作，确保风险系统中相应的损失收益信息是准确的，并可以应用于事后检验的目的

E.经营管理的合规性及合规部门工作情况

9.商业银行风险控制缓释策略应当符合的要求有()。

A.建立各类风险计量模型

B.监测各种可量化的关键风险指标

C.风险控制缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致

D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本收益要求

E.通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

10.根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为(’)。

A.内部数据

B.外部数据

C.中间计量数据

D.组合结果数据

E.历史数据

三、判断题

1.商业银行的核心竞争力是风险管理，风险管理的目标是消除风险.实现风险与收益的平衡。()

2.商业银行法律合规部门不需要接受内部审计部门的审计检查。()

3.外部数据是从各个业务信息系统中抽取的，通过专业数据供应商所获得的数据。()

4.风险管理流程是联结商业银行各业务单元和关联市场的一条纽带。()

5.分散型风险管理部门对风险管理人员的专业技能要求最高、最全面。()

6.商业银行董事会通常指派专家小组负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。()

7.战略目标可以分解为战略愿望、阶段性战略目标和主要发展指标等细项。()

8.风险文化一般由风险管理理念、知识和措施三个层次组成。()

9.商业银行的风险管理部门应当与合规部门、内部审计部门共同制定并执行风险管理策略。()

10.商业银行内部控制的监督、评价部门在工作中必须与内部控制的建设、执行部门密切联系。()

参考答案

一、单项选择题

[解析]参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理控制措施可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，最终到达高级管理层的三级管理方式，所以 A 项正确。

[解析]本题考查的是公司治理中商业银行实施有效风险管理的关键。董事会和高级管理层切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键，所以 B 项正确。

[解析]本题是对商业银行内部控制的综合考查。高级管理层制定适当的内部控制政策，董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系，监事会自责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系，所以 ABD 项正确;内部控制是商业银行日常工作的一个重要部分，所以 C 项错误。

[解析]本题考查的是商业银行的风险管理部门，考生学习风险管理要着重把握风险管理部门的职能以及应用。国际先进银行的通行做法是风险管理部门保持相对独立性，风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行，所以 A 项错误，C 项正确;在某些情况下，商业银行不需要建立完善的风险管理部门，例如在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门，所以 B 正确。D 项说法也正确。

5，C[解析]感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类，所以 A不正确;制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法，采用类似于备忘录的形式，所以 BD 错误。将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素，例如，可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结枸等影响因素的是分解分析法，所以 C 项正确。

[解析]风险识剐包括感知风险和分析风险两个环节，所以 B 项正确。

[解析]采用分散型风险管理部门，商业银行不需要建立完善的风险管理部门，因此可以考虑将数据分析、技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商，所以 AB 两项正确;分散型风险管理部门的缺点是，难以绝对控制商业银行的敏感信息，无法形成长期的心竞争力和强大的市场定价能力，所以 C 项不正确，D 项正确。

[解析]董事会负责审批风险管理的战略、政策和程序，风险管理委员会制定的相关政策和指导原则的最终文件需要提交董事会批准，所以 C 项正确。

[解析]风险检测和分析是商业银行无论采取集中型还是分散型风险管理部门必不可少的核。职能，所以 D 项正确。

解析]高级管理层的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石，所以 A 项正确。

二、多项选择题

[解析]经济合作与发展组织认为，公司治理应维护股东的权利，所以 A 项正确;巴塞尔委员会认为高级管理层是商业银行公司治理的关键部门，所以 B 项正确;经济合作与发展组织认为治理结构应当保证及时、准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息，所以 C 项不正确;巴塞尔委员会认为商业银行应保持高度的透明度，这是巴塞尔委员会的八大原则中的内容，所以 D 项正确;巴赛尔委员会认为，应清楚界定商业银行董事会和高级管理层的权力和责任，并在全行实行问责制，所以 E 项错误。

[解析]A 项在商业银行的风险控制应当实现的目标中没有涉及，所以 A 项错误BCE 属于商业银行风险控制应当实现的目标;D 项属于风险识别中的常用方法——资产财务状况分析法，所以 D 项错误。

[解析]商业银行仍需依赖内部评级数据作为主要的数据源，所以 B 项不正确;D项属于商业银行内部数据的内容，所以 D 项不正确。

[解析]风险管理部门的核心职能是风险信息的收集、分析和报告，风险管理部门只具有非常有限的风险管理决策执行权，商业银行风险管理部门具有高度的独立性，ACD项正确;商业银行风险管理部门和风险管理委员会既要保持相互独立，又要互为支持，但决不能混为一谈，所以 B 项不正确;E 项与 D 项互相矛盾，风险管理部门具有高度的独立性，不隶属于高级管理层，所以 E 项错误。

[解析]风险信息各业务单元的流动可以完全是单向的，或者具有多向交互式、智能化的特点，风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数据，风险管理信息系统必须确保采取一种显而易见的方式来区分系统“真实的”和交易人员“假设的”分析操作，所以ABC 正确;风险管理信息系统不能制约数据的特性，所以 E 项错误;风险管理信息系统商业银行核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，所以 D 项正确。

[解析]监事会对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等工作。监事会通过列席会议、调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，以及综合利用非现场监测与现场抽查手段，对商业银行的决策过程、决策执行、经营活动，以及董事和高级管理人员的工作表现进行监督和测评。

[解析]高级管理层的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，并确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。故 BCD 选项正确。A 选项为董事会的职责，E 选项为风险管理委员会的职责。

[解析]财务控制部门处在有效风险管理的最前端，风险管理部门接收来自财务控制部门的收益损失数据，并且与来自前台业务部门的信息调整一致，双方合作确保风险系统中相应的收益损失信息是准确的，并且可以应用于事后检验的目的。据此判断 CD 选项正确。A 选项为法律合规部门的职责，BE 选项为审计部门的主要工作内容。

[解析]风险控制缓释是商业银行风险管理委员会对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释 I 具进行有效管理和控制的过程。风险控制与缓释流程应当符合以下要求：(1)风险控制缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致;(2)所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本收益要求;(3)能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序。故 CDE 选项正确。

[解析]风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为内部数据与外部数据。故 AB 选项正确

三、判断题

1. ×[解析]风险管理是商业银行的核心竞争力，风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。

2. × [解析]商业银行法律合规部门也要接受内部审计部门的审计检查。

3. ×[解析]本题考查的是外部数据和内部数据容易混淆的区别。商业银行数据中的内部数据是从各个业务信息系统中抽取的;外部数据是通过专业数据供应商所获得的。

4.×[解析]本题考查的是风险管理流程和风险管理信息系统的区别。风险管理信息系统是联结商业银行各业务单元和关联市场的一条纽带。

5. ×[解析]集中型风险管理部门对风险管理人员的专业技能要求最高、最全面。

6. ×[解析]商业银行董事会通常指派专门委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。

7. √[解析]战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项。

8. × [解析]风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成。

9. ×[解析]商业银行的风险管理部门主要负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有效实施。商业银行的风险管理部门应当是一个相对独立的部门，需要最高管理层提供全方位支持，同时配备具有高度职业精神和专业技能的人员。

10.×[解析]商业银行内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道。

流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险，堪称银行风险中的“终结者”，我为你提供了2019年初级银行从业资格考试风险管理考点试题四，一起来看看吧，希望能够帮助到你的考试。

2019年初级银行从业资格考试风险管理考点试题四

【例题】(　)是银行所有风险中最具破坏力的风险，堪称银行风险中的“终结者”。

A.操作风险

B.国别风险

C.流动性风险

D.汇率风险

『正确答案』C

『答案解析』本题考查流动性风险。流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险，堪称银行风险中的“终结者”。

【例题】从商业银行的流动性来源看，流动性可分为(　)。

A.资产流动性

B.负债流动性

C.存款流动性

D.表外流动性

E.表内流动性

『正确答案』ABD

『答案解析』本题考查流动性的分类。从商业银行的流动性来源看，流动性可分为资产流动性、负债流动性、表外流动性。

【例题】(　)是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。

A.负债流动性

B.资产流动性

C.证券流动性

D.表外流动性

『正确答案』B

『答案解析』本题考查资产流动性。资产流动性是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。

【例题】(　)是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。

A.负债流动性

B.资产流动性

C.资金流动性

D.表外流动性

『正确答案』A

『答案解析』本题考查负债流动性。负债流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。

【例题】(　)是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力。

A.证券流动性

B.负债流动性

C.资金流动性

D.表外流动性

『正确答案』D

『答案解析』本题考查表外流动性。表外流动性是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力。

【例题】流动性风险可以分为(　)。

A.融资流动性风险

B.投资流动性风险

C.市场流动性风险

D.监管流动性风险

E.准入流动性风险

『正确答案』AC

『答案解析』本题考查流动性风险的分类。流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。

【例题】根据业务活动，外汇敞口可以分为(　)。

A.交易性外汇敞口

B.总敞口头寸

C.非交易性外汇敞口

D.单币种敞口头寸

E.多币种敞口头寸

『正确答案』AC

『答案解析』本题考查外汇敞口的分类。根据业务活动，外汇敞口可以分为交易性外汇敞口、非交易性外汇敞口。

【例题】根据敞口定义，外汇敞口可以分为(　)。

A.交易性外汇敞口

B.总敞口头寸

C.非交易性外汇敞口

D.单币种敞口头寸

E.多币种敞口头寸

『正确答案』BD

『答案解析』本题考查外汇敞口的分类。根据敞口定义，外汇敞口可以分为单币种敞口头寸、总敞口头寸。

【例题】单币种敞口头寸的计算中不应包括(　)。

A.即期净敞口头寸　　　　B.远期净敞口头寸

C.期权敞口头寸　　　　　D.国债敞口头寸

『正确答案』D

『答案解析』本题考查市场风险计量方法。单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸和其他敞口头寸之和。

【例题】总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，计量方法有(　)。

A.累计总敞口头寸法　　　B.净总敞口头寸法

C.多空分析法　　　　　　D.短边法

E.长边法

『正确答案』ABD

『答案解析』本题考查市场风险计量方法。总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般有三种计算方法：累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法、短边法。

【例题】关于净总敞口头寸法的说法正确的是(　)。

A.等于所有外币的多头与空头的总和

B.这种计量方法保守

C.等于所有外币多头总额与空头总额之差

D.考虑不同货币汇率波动的相关性

E.既考虑到多头与空头同时存在风险，又考虑到他们之间的抵补效应

『正确答案』CD

『答案解析』本题考查市场风险计量方法。AB为累计总敞口头寸法特点;E为短边法的特点。

【例题】公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在下列(　)方面。

A.董事会是商业银行的决策机构

B.商业银行董事会承担本行资本管理的首要责任

C.商业银行董事会对银行风险管理承担最终责任

D.董事会对银行负有整体责任

E.董事会负责识别、计量、监测和控制各种风险

『正确答案』ABCD

『答案解析』本题考查董事会的职责。高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险，所以E错误。

【例题】(　)应按照董事会的要求，及时、准确、完整的向董事会报告关于本行经营业绩、重要合同、财务状况等情况。

A.监事会

B.高级管理层

C.股东大会

D.风险管理部门

『正确答案』B

『答案解析』本题考查高级管理层的主要职责。高级管理层人员应当按照董事会要求，及时、准确、完整地向董事会报告有关本行经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况和经营前景等情况。

【例题】下列关于风险管理部门的说法，不正确的是(　)。

A.国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性

B.风险管理部门在高管层的领导下，负责建设完善风险管理体系，组织开展各项风险管理工作

C.风险管理部门对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告

D.承担了解银行股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导的职责

『正确答案』A

『答案解析』本题考查对风险管理部门职责的理解。各事业部的风险官和风险管理团队，负责事业部范围内的风险管理工作。各事业部的风险官和风险管理团队对总部首席风险官和事业部负责人双线报告，并对总部首席风险官直接负责，接受首席风险官的垂直管理，从而保证风险管理工作贯穿在各个事业部业务经营管理中并保持独立性。

【例题】下列关于风险管理的“三道防线”，说法正确的有(　)。

A.第一道防线——业务条线部门

B.第二道防线——风险管理部门和合规部门

C.第三道防线——内部审计

D.三道防线体现了风险管理的全员性、全面性、独立性、专业性和垂直性

E.三道防线是我国商业银行风险管理部门首先提出的

『正确答案』ABCD

『答案解析』本题考查对三道防线的理解。巴塞尔委员会2015年发布的《银行公司治理原则》强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰地职责描述。

【例题】下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是(　)。

A.信用风险识别　　　B.信用风险计量

C.信用风险监测　　　D.信用风险控制

『正确答案』B

『答案解析』本题考查信用风险计量。信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节。

【例题】“5Cs”方法属于(　)评级方法。

A.信用评分法

B.专家判断法

C.模型法

D.部分基于模型法

『正确答案』B

『答案解析』本题考查常用的专家系统。“5Cs”方法属于专家判断法。

【例题】专家判断法中的“5Cs”方法不考虑的因素为(　)。

A.债务人资本实力

B.贷款抵押品

C.经济或行业周期形势

D.信贷专家的主观性

『正确答案』D

『答案解析』本题考查常用的专家系统。“5Cs”方法包括：品德、资本、还款能力、抵押、经营环境。

【例题】在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是(　)。

系统

系统

系统

系统

『正确答案』B

『答案解析』本题考查常用的专家系统。“5Ps”系统包括：个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素。

【例题】目前使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的因素包括(　)。

A.个人因素　　　　　B.资金用途因素

C.还款来源因素　　　D.保障因素

E.企业前景因素

『正确答案』ABCDE

『答案解析』本题考查常用的专家系统。目前使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的因素包括：个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素、企业前景因素。

【例题】(　)指因信息科技系统生产运行、应用开发、安全管理以及由于软件产品、硬件设备、服务提供商等第三方因素，造成系统无法正常办理业务或系统速度异常所导致的损失事件。

A.内部欺诈事件

B.实物资产的损坏

C.信息科技系统事件

D.执行、交割和流程管理事件

『正确答案』C

『答案解析』本题考查信息科技系统事件的定义。信息科技系统事件，指因信息科技系统生产运行、应用开发、安全管理以及由于软件产品、硬件设备、服务提供商等第三方因素，造成系统无法正常办理业务或系统速度异常所导致的损失事件。

【例题】(　)指因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件。

A.内部欺诈事件

B.实物资产的损坏

C.信息科技系统事件

D.执行、交割和流程管理事件

『正确答案』D

『答案解析』本题考查执行、交割和流程管理事件的定义。执行、交割和流程管理事件，指因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件。

【例题】基于损失形态的分类，操作风险包括(　)。

A.法律成本

B.外部欺诈事件

C.资产损失

D.实物资产的损坏

E.追索失败

『正确答案』ACE

『答案解析』本题考查操作风险的分类。BD属于基于损失事件类型的分类。基于损失形态的操作风险损失一般包括直接损失和间接损失，并可进一步划分为七类：(1)法律成本;(2)监管罚没;(3)资产损失;(4)对外赔偿;(5)追索失败;(6)账面减值;(7)其他损失。

【例题】下列关于市场流动风险的说法，正确的有(　)。

A.资产变现能力越强，银行的流动性风险越小

B.反映商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力

C.如果银行获取资金的能力较弱，则其流动性风险相应较高

D.银行应当估算所持有的全部资产量，将其与预期流动性需求比较，确定流动性适宜度

E.反映商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获得资金的能力

『正确答案』AB

『答案解析』本题考查市场流动性风险。D应是“银行应当估算所持有的可迅速变现资产量”，CE都是表述融资流动性风险的特征。

【例题】从零售负债方面看，融资流动性特点包括(　)。

A.零售客户对银行的风险状况和利率水平高度敏感

B.零售客户存款意愿主要取决于自身的金融知识和经验、银行地理位置、产品种类等感性因素

C.零售存款规模小，因此相对不够稳定

D.零售存款是核心存款的重要组成部分

E.零售存户的变动对中小商业银行流动性的冲击尤为显著

『正确答案』BD

『答案解析』本题考查融资流动性风险。C错误，零售存款相对稳定。AE均为公司机构客户负债的特点。

【例题】商业银行的流动性风险管理体系包括(　)等关键要素。

A.治理架构

B.管理流程

C.存贷系统

D.内部控制

E.危机处理

『正确答案』ABDE

『答案解析』本题考查流动性风险管理的作用。商业银行流动性风险管理体系通常包括治理架构、政策制度、管理流程、内部控制、信息系统和危机处理六个关键因素。